ЕМА является самой надёжной из всех имеющихся, и благодаря своей чувствительности она лучше реагирует на разворот тренда и при этом даёт меньше ложных сигналов. В зависимости от величины периода зависит и вес, который придается последним ценам, настройка скользящих средних он падает ровно в столько раз, во сколько раз увеличивается период. Для примера, чтобы построить SMA с периодом 24 по ценам закрытия, необходимо взять предыдущие 24 баров сложить цены закрытия и разделить на количество периодов 24. Использование в торговли данного индикатора не дает возможность точно спрогнозировать изменение тренда, а лишь сигнализирует о его появлении. Свою эффективность данный инструмент показывает с четко выраженным трендом и становится абсолютно неэффективной, когда цена находится во флэте на рынке Форекс.
Какую скользящую среднюю использовать для дневной торговли?
Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение с более медленным. Сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимается выше медленного, сигнал на продажу – когда быстрое среднее опускается ниже медленного. Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов. Трендследящие методы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних могут осуществляться различными способами. Одна из самых простых моделей основана на пересечении скользящих средних — трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опускаются ниже его.
Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average)
Сигналами для покупки и продажи принимаются пересечения вверху или снизу скользящей средней. В августе 1998 года можно отмечать поступление кратковременного сигнала к продаже, а в ноябре 1999 года поступление ложного сигнала покупки. Но данный простой способ в основном направлял бы трейдера в направлении бычьего рынка.
Паттерн «ПИНЦЕТ» [Price Action Стратегия] / Tweezer Pattern
Но для большинства трейдеров все таки рекомендуется использовать привычные методы построения, учитывающие цены закрытия баров. Трейдеры называют скользящие средние с небольшими периодами быстрыми, а линии скользящих средних, построенные на длительных периодах, – медленными. Возврат к MA используется многими профессиональными алготрейдерами, но стратегия нуждается в немалом опыте и эффективных фильтрах. Важное значение отдаётся именно пониманию на уровне интуиции, когда сигнал действительно стоящий, а когда нет, стоит ли усредняться и т.д.
Простая скользящая средняя (SMA) предоставляет простой расчет, усредняя цены закрытия за определенный период. С другой стороны, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) уделяет большее внимание последним ценам, делая ее более реагирующей на текущие рыночные условия. Трейдеры часто выбирают между этими двумя типами в зависимости от своего стиля торговли и уровня чувствительности, необходимого для анализа. Трейдеры часто используют скользящие средние совместно с другими техническими индикаторами для подтверждения торговых сигналов и улучшения общего анализа. Интегрируя скользящие средние в свои стратегии, трейдеры могут глубже понять динамику рынка и улучшить процесс принятия решений. Индикатор MACD предсказывает движение цены с помощью анализа показателей сглаженной разницы схождения/расхождения двух скользящих средних.
Скользящая средняя: как пользоваться индикатором EMA
Стоит сразу сказать, что расчет скользящей средней для ЕМА намного сложнее, чем применительно к SMA. ЕМА способна придавать гораздо больший вес последней цене, быстрее реагировать на ценовые изменения, чем SMA. Скользящие средние ценны тем, что будут работать на любом рынке независимо от того, какие изменения с ним произойдут. Так что пробуйте, и не забывайте о том, что каждый сигнал должен подтверждаться, так процент прибыльных сделок будет выше. При работе с крупными таймфреймами используется в основном для определения общего направления движения, но может применяться и непосредственно для входа в рынок. Вы уже догадались, что если цена выше выбранного нами периода скользящей средней, в нашем примере – 100, то это бычий рынок и нужно только покупать.
Как показывают результаты наших тестов, лучший вариант генерации сигналов на вход при помощи скользящих средних – это использование пересечения двух машек. Такой вариант показал наиболее плавную кривую доходности и лучшие статистические данные по сравнению с остальными классическими способами торговли скользящими средними. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя с 2015 года прибыльность практически нулевая.
Несмотря на то, что SMA редко используется без дополнительных индикаторов, существуют ТС, рассчитанные на торговлю скользящей соло. Одной из самых надежных торговых стратегий с применением SMA является Техника Колесницы. Формируется Simple Moving Average (SMA) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени.
Это соответствует 52 неделям или временному интервалу в 364 дня, что составляет ровно один год. В этом он очень похож на движение MA (200), поэтому методы линейно-взвешенного и экспоненциального взвешивания также подходят для этого. Уэллс Уайлдер также был известен созданием своего собственного варианта скользящей средней. В целом он, без преувеличения, легендарная и выдающаяся личность в сфере трейдинга. Небольшой нюанс в том, что в терминале MetaTrader 5 эти индикаторы есть, но для МТ4 их просто нет по умолчанию. Индикатор Jurik Moving Average (JMA) был разработан Марком Юриком в 1998 году.
По сути период средней зависит от того, насколько долго вы готовы удерживать сделку. Допустим планируется держать сделку 1 час, тогда нам подойдёт MA (12) на 5-минутном графике, ведь это средние цены за 60 минут. Пересечение EMA — аналогично очень простая, но неприбыльная стратегия трейдинга. Я длительное время тестировал пересечения различных MA с самыми разными параметрами, и они как приносят большую прибыль, так и дают немалый убыток. Наибольшая эффективность пересечений также возможна только на крупных таймфреймах (от D1 и выше). Кроме того, для такой торговли обязательно понадобятся дополнительные фильтры на вход, в ином случае, просто будут одни убытки.
В этом случае, пересечение ценой скользящей средней большего периода, будет предварительным сигналом, а пересечение скользящей меньшего периода – окончательным. Начнем с параметра «Период», как вы уже, наверное, догадались, здесь устанавливается требуемый период скользящей средней. Параметр «Сдвиг», позволяет сдвинуть скользящую среднюю вправо относительно графика цены (в данном случае установлен сдвиг вправо на 30 свечей).
- Современные трейдеры активно применяют МАКД для торговли валютными парами, ценными металлами, энергоресурсами, акциями, фьючерсами и даже криптовалютами.
- 5) Скользящие средние способны подавать трейдерам постоянные сигналы, исходя из этого факта, что их формирование происходит на вершине цены.
- Как правило, это продвинутые ТС, созданные в результате экспериментов и модификаций более простых систем.
- Например, рассмотрим торговую стратегию, основанную на комбинации индикаторов EMA + Awesome Oscillator.
Кроме SMA широкое распространение получили следующие варианты индикатора, считающиеся стандартными и присутствующие в большинстве торговых платформ. Существует множество методик и трейдерских стратегий с мувингами. ТС работает на любом таймфрейме, но рекомендуется использовать ее для краткосрочной торговли на графиках М15-Н1. Добавить этот индикатор на график торговой платформы Meta Trader 4 довольно просто. Это можно сделать, выбрав команды «Индикаторы»-«Трендовые»-«Moving Average» во вкладке «Вставка» верхнего меню, либо аналогично через соответствующую иконку на панели инструментов.
Она же SMA (simple moving average) – самый распространенный и популярный вариант в мире. Допустим, нам нужна скользящая средняя на 10 дней (10 свечей для 1-дневного графика). Обычно скользящие средние с разными таймфреймами изображают скорость тренда посредством расположения друг к другу. Определить скорость можно, используя классический индикатор MACD или множественные скользящие средние, наблюдая их расхождение или схождение через определенный временной промежуток. Я постарался очень подробно рассказать про полный функционал скользящей средней (moving average, ma) и показать как применять его в работе.
Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов.
Сразу рекомендуем устанавливать индикатор на дневном графике, так как на младших таймфреймах вы неминуемо столкнетесь с ложными сигналами, вызванными рыночным шумом. Скользящие средние помогают трейдерам определить направление тенденции. Построив скользящую среднюю на ценовой диаграмме, вы легко можете визуализировать, находится ли рынок в восходящей тенденции, нисходящей тенденции или торгуется боковым движением. Когда речь идет о анализе рынка Форекс, скользящие средние играют решающую роль в помощи трейдерам принимать обоснованные решения.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.